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交易入门【零基础入门教程】(三) - 知乎 - osc_13sujivn的个人空间 - OSCHINA

  经过前一篇的学习,我们开始系统的讲解策略框架,你需要注册一个Vitu账号以便使用“开始研究”功能

  如图把代码贴到编辑区,点击“运行了让这个策略能让计算机执行,首先要使得策略符合“初始化+周期循环”框架,像这样:

  初始化:选定要交易的标的为比特币,设置交易所为binance 每天循环:买0.1个比特币

  为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的交易策略,必须基于一种模式来写,框架就是指这种模式。而vitu的框架包含两个部分即初始化与周期循环:

  初始化(def initialize(context))即指策略最开始运行之前要做的事情,比如,准备好要交易的标的

  周期循环(def handle_data(context) )即指策略开始运行后,随着时间一周期一周期地流逝时,每个周期要做的事。如例子中,周期为天,周期循环的则是每天买0.1个比特币。

  其实“初始化+周期循环”框架是很容易理解的,人每天做交易就是符合这个框架的,初始化就是设定有多少现金,周期循环就是每天或者每分钟查看行情,判断,下单等行为。

  其实是在调用vitu提供好的函数,不理解的话先记住,后面的学习内容会让你理解

  打开Vitu.AI后,通过“开始研究”-新建“-新建策略:

  进入策略编辑页,右侧就是策略代码编辑区域,初始会默认给你提供代码模板,全删除后写入我们的代码就好了。

  首先设置账户,我们设置交易所为binance,虚拟账户名为myaccount,初始资金为10000的USDT

  等等,我们再配置一下策略的参数,例如基准,频率,回测起始时间,手续费等,如下:

  可以看到,如果你2018-12-10有初始资金10000美元,每个交易日尝试买入0.1个比特币,到2019-08-10,你的收益曲线将如图中黄线美元,图中灰线是基准收益(默认是csi5,代表市值前五币种的增长水平)

  接下来,点击“回测详情”,可以看到更为详细的结果,包括下单记录,持仓记录等

  像刚刚那样,用一段时间内的历史的真实行情数据,来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何,这个过程叫回测。

  回测详情会告诉你策略在这段时间表现的具体情况,比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标,而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。

  如果策略频率为天,是每个交易日UTC的零点(也即是北京时间早上8:00点)开始生效,所以例子中是每个交易日8:00开市循环就开始,一天一次地循环执行买入比特币的操作。

  如果策略频率为分钟,是每个分钟开始时执行,所以例子中的买入比特币的操作是每个交易日从8:00:00开始,然后8:01:00,如此一分钟一次地循环执行的。

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